Discretionär Vs Systematischer Handel

Systematic Trading vs. Discretionary Trading Ich dachte, es wäre interessant, eine kleine Diskussion über die beiden Gruppen von Händlern zu starten. Ich bin selbst mehr ein systematischer Händler, da ich an klare Regeln glaube. Allerdings muss ich zugeben, dass meine Trading-Art einige diskretionäre Elemente trägt, glaube ich, dass erfolgreiche Trader alle Regeln befolgen, seien es systematische Trader oder diskretionäre Trader. Der schlechte systematische Trader hat Regeln, die nicht gut sind. Die schlechten diskretionären Händler scheinen den Eintritt durch Gier und einen Ausstieg durch Furcht verursacht, die ähnlich ist, dass keine Regeln, oder eng mit dem Glücksspiel verbunden verursacht. Die gute systematische Trader hat einen guten Satz von Regeln, aber die gute diskretionäre Trader ist flexibler und in der Lage, ihre neue Umgebung anzupassen. Also am Ende des Tages, ich scheine zu denken, es ist alles über die Entwicklung der richtigen Regeln Vielleicht könnte dies unsere nächste Diskussion sein. Ich hasse es, in meinen Aussagen so breit zu sein, aber ich bin gekommen, zu glauben, dass jedes System, das diskretionäre Elemente (auch kleinere) hat, dazu bestimmt ist, auf lange Sicht zu versagen. Die Zahl der Menschen, die genug Disziplin und Selbstkontrolle ausüben können, damit sie arbeiten, ist sehr, sehr klein. Darüber hinaus glaube ich, dass die besten Trader Systeme, die sehr langfristig, sehr langweilig sind. Und sehr profitabel Id haben, um stark zu widersprechen, dass zu sehen, wie die quotbig dogsquot, die Händler arbeiten an Banken in der Regel nutzen diskretionäre Handel Stile je nach fundamentalen Faktoren. Im nicht über algorithmische Händler oder sogar diejenigen, die mit Derivaten wie Optionen, etc. zu behandeln. Aber vor Ort Forex-Händler in der Regel basieren ihre Trades auf längerfristige grundlegende Ansichten und nur bei der Tech-Eingabe. Signale. Für diese besten Trader, die längerfristig handeln, bezweifle ich, dass viele von ihnen bereit sind, eine langfristige Position zu setzen, ohne zumindest eine minimale Vorstellung davon, welche Richtung der fundamentale Trend ist. Ich hasse es, in meinen Aussagen so breit zu sein, aber ich bin gekommen, zu glauben, dass jedes System, das diskretionäre Elemente (auch kleinere) hat, dazu bestimmt ist, auf lange Sicht zu versagen. Die Zahl der Menschen, die genug Disziplin und Selbstkontrolle ausüben können, damit sie arbeiten, ist sehr, sehr klein. Darüber hinaus glaube ich, dass die besten Trader Systeme, die sehr langfristig, sehr langweilig sind. Und sehr profitabel Sie müssen diese Aussage Kumpel zu überdenken. Mitglied seit: Feb 2006 Status: Blah blah blah 1,412 Beiträge Longtobefrees Antwort ist nicht untypisch für jemanden, der versucht, ihren Weg zu finden (obwohl er scheint, ungehindert durch jede Form der falschen Bescheidenheit zu sein), er hat Recht über einige Dinge und nicht über andere. Was es aber daran erinnert, ist die Höhe der Zeit während einer Reise ein bildet eine Reihe von Überzeugungen über das, was funktioniert, nur um sie von Backstein durch Backstein von den Märkten gezogen. Ich weiß, dass ich zu solchen endgültigen Schlussfolgerungen oft gekommen bin, nur um mit Enttäuschung zu begegnen. Vielleicht ist dies ein Thema für einen anderen Thread. Zum Thema des Fadens habe ich nur konkreten Beweis für die langfristige Rentabilität einer Handvoll unabhängiger Händler gesehen, und keiner von ihnen hier posten. Von dem, was ich weiß, was sie tun, denken sie in einer Weise völlig orthogonal zu dem, was die meisten Menschen denken über den Handel, zum Beispiel die meisten nicht zu Diagrammen, um Handelsentscheidungen zu treffen, darüber nachzudenken, für eine Weile. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Mitglied seit: Dec 2006 Status: Fundamental Technischer Händler 118 Beiträge Meine Meinung darüber, was macht einen Händler erfolgreich ist, dass er oder sie hat eine Idee, welche Richtung der Markt am ehesten zu gehen (wahrscheinlich, nicht definitiv, nachdem alle, das ist ein Spiel Der Wahrscheinlichkeit) ungeachtet dessen, was in den Charts geschieht. Dies ist, warum einige Händler in großen Banken profitabel profitieren können langfristig ohne auch nur einen Blick auf technische außer vielleicht Preisniveau. Jetzt, wenn Sie Marktrichtung mit vernünftiger Genauigkeit vorhersagen können (wie in über 50 Factoring in der Ausbreitung oder Provision), dann technische Trigger und Geld-Management ins Spiel kommen, um Ihre Gewinne zu maximieren. Allerdings ist der Schlüssel in die Berechnung der Markt Richtung und dann mit Techniken in Verbindung mit dem, nicht umgekehrt. Wie prognostizieren Sie Marktrichtung eine Genauigkeit von über 50 Fundamentals. Zinsunterschiede, Konjunkturaussichten für beide Länder in einem Währungspaar, Marktimpuls, etc. Mit anderen Worten, diskretionäre Aussichten basieren auf fundamentalen Faktoren. Id haben, um stark zu widersprechen, dass zu sehen, wie die quotbig dogsquot, die Händler arbeiten bei Banken in der Regel nutzen diskretionäre Trades Stile je nach fundamentalen Faktoren. Im nicht reden über algorithmische Händler oder sogar diejenigen, die mit Derivaten wie Optionen, etc. zu behandeln. Aber vor Ort Forex txtlich basieren ihre Trades auf längerfristige grundlegende Ansichten und nur bei der Tech-Eingabe. Signale. Raders u Für diese besten Trader, die längerfristig handeln, bezweifele ich, dass viele von ihnen bereit sind, eine langfristige Position ohne mindestens eine minimale Idee von welcher Richtung zu setzen. Ich unterstütze das. Ive gesehen diese Jungs in Aktion. Ive sogar mit ein paar von ihnen über Systeme gesprochen und sie Art von kicherte bei mir und gab mir, dass lästige bevormunden Smirk (freakin pissed mich ab lol). Aber ja, sie handeln entweder auf kurzfristige Dinge wie Zinssätze oder was auch immer, oder sie nehmen eine langfristige grundlegende Richtung und Handel kurzfristig innerhalb. Heck, ive gesehen einige Jungs eine Währung kaufen, nur weil sie wie es fühlte. Wenn das nicht diskretionär ist, habe ich keine Ahnung, was ist. Aber das sind die großen Jungs. Sie haben entweder jahrelange Erfahrung oder werden von Menschen mit jahrelanger Erfahrung geschult. Normale Einzelhändler haben nicht, dass Luxus, so für einen Einzelhändler, mit Regeln ist eine gute Wette, bis Sie für 5-10 Jahre gehandelt haben. An diesem Punkt, sollten Sie ziemlich genau wissen, der Markt und Sie können jedoch die Heck Sie wollen. Wie für meine Abstimmung über das Thema, muss ich systematisch zu lehnen. Das ist nur so, wie ich bin im ein mehr logische, Argumentation Art der Person. Ein paar der Jungs, mit denen ich arbeite sind echte diskretionäre Händler tho. Sie verwenden keine Regeln für einige ihrer Trades (erschreckt die Scheiße aus mir). Also denke ich nicht, dass es eine spezifische Weise gibt, die für jeder arbeitet. Gehen Sie mit, was für Sie arbeitet. Mitglied Mitglied seit Jan 2007 1.063 Beiträge Obwohl ich ganz herzlich einverstanden mit Ihrem logischen und systematischen Ansatz für den Handel und das Sammeln von Daten. Es gibt einige Löcher, die in diesem Ansatz nicht gefüllt werden können. Ich sage nur, dass es Sie oder andere nicht bewusst machen, dass ich dsiagree mit dem, was Sie tun. Diskretion, ob rational oder irrational kann nicht quantifiziert werden, noch können Sie es sehen emperisch (außer als Maß für Ihren Kontostand). Wenn demontaz beschließt, nur in eine Richtung zu handeln, benutzt er seine Analyse des Marktes aus seinem Blickwinkel. Ein anderer Trader, der die gleiche Sache tut, kann die entgegengesetzte Richtung wählen, noch ein anderer kann wählen, NICHT teilzunehmen. Jeder Trader hat die gleichen drei Möglichkeiten, und weiter kann jeder Trader sich unter was scheinen, identische Situationen auf dem Markt zu sein. Diese Art von Variablen und der Entscheidungsfindungsprozess, der im menschlichen Gehirn auftritt, können selbst von den besten Experten nicht gemessen, programmiert oder quantifiziert werden. Multiplizieren Sie dies mit der Anzahl der Personen (noch eine andere Variable), die zu einem bestimmten Zeitpunkt am Markt teilnehmen. Ich wage zu sagen, dass egal, wie weit Sie testen Ihre Daten und quotknowquot Ihr System funktioniert, wird es eine Zeit kommen, wenn Sie Ihre Diskretion verwenden, geben Sie ein, verwalten oder beenden Sie einen Handel, der nicht in diese niedlichen Satz von Regeln, die wir alle passen Wie zu verweisen. Daher wird diese Diskretion Ihre quotrealquot Daten schrägstellen. Während es gut ist, Ihr System für eine EDGE auf dem Markt zu überprüfen, nicht darauf verlassen, zu stark. Die menschliche Variable muss berücksichtigt werden, und das ist die eine Variable, die nicht quantifiziert oder wiederholt werden kann. Stattdessen üben Sie quotgoodquot Entscheidungen. Papier Handel Ihre Methode mit einem Demo-Konto. Dann setzen quotrealquot Geld auf der Linie mit Mikro-Lose und verwenden Sie dann Ihre Diskretion, um die quotcorrectquot Entscheidungen treffen jeden Tag. Wenn Sie sicher sind, können Sie gute Entscheidungen aus einer quotneutralquot Denkweise machen JEDE Zeit, die Sie sich an den Computer setzen, dann sind Sie bereit, größere Losgrößen zu beginnen und immer mehr Geld zu machen. Meine persönliche Meinung zum Thema ist, dass Sie den Markt zuerst lernen sollten, dann richten Sie Ihre Regeln zu folgen, was der Markt tut. Zuerst Danke für Ihr Kompliment, ich sehr schätze es. Auch ich stimme mit der obigen Prämisse überein, Zuerst lernen die marketquot. Allerdings, für viele von uns (und ich zähle mich unter diesen) nur auf den Markt und beobachten nur Preis-Aktion, scheint wie zufällige Lärm. Für mich, dass nur das, was mir geholfen hat, erkennen, Muster im Marktverhalten waren Indikatoren. Auch ich bin damit einverstanden, dass das Verlassen allein auf Indikatoren tödlich sein kann, um Ihr Trading-Konto, wie es zu meinem war. Allerdings gibt es diejenigen von uns, die noch kämpfen, um quasi den Marktfluss und Indikatoren geben uns eine rationale Art und Weise, um Verhaltensmuster auf dem Markt zu erkennen. Sobald wir das Marktverhalten quittieren können, können wir uns darauf konzentrieren, wiederkehrende Muster zu finden, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Dieser Prozess, während sehr lange in der Tat, führt uns auch auf das Konzept des menschlichen Verhaltens auf dem Markt, wie wir beobachten einige Muster errod, während andere wahr. Dabei wird eine unveränderliche Tatsache immer deutlicher. Es gibt kein Muster für menschliches Verhalten, nur probabe Ergebnisse. Wie die quotsciencequot der Psychologie. Manchmal gibt es absolut keine Erklärung für ein aberantes Verhalten (zB Jeffrey Dahmer), aber es kommt immer noch vor, und öfter als wir es erkennen wollen. Hier spielt unsere Diskretion eine gewaltige Rolle, denn die Wahrscheinlichkeit führt uns in eine Richtung, während das Quotientengefühl etwas ganz anderes sagt. Die Antwort RISIKOMANAGEMENT. Wann immer ich bekomme, dass quotstill kleine Voicequot in den Rücken meines Kopfes, fange ich an, das Risiko in meinem Handel. Ziehen Sie die Anschläge an, oder geben Sie mit einer kleineren Position UND einem festeren Anschlag ein. Bisher hat es mir gut gedient. Auch dies ist nicht perfekt und es ist sicherlich eines dieser Dinge kann nicht gemessen oder programmiert werden. Es ist einfach. Dies glaube ich, ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die man als Händler entwickeln muss, und sobald es vollständig entwickelt ist, YES, brauchen Sie nicht ein Diagramm zu quotknowquot, wann oder welche Richtung zu handeln. Ich arbeite immer noch daran. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Updated October 14, 2016 Eine der Entscheidungen, die jeder neue Trader zu machen ist, ob ein diskretionärer Trader oder ein System Trader werden. Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasierter Handel (der Trader entscheidet, welche Trades auf der Basis aktueller Marktbedingungen zu treffen sind) und der Systemhandel basiert auf dem Handel (das Handelssystem entscheidet, welche Trades unabhängig von den aktuellen Bedingungen getätigt werden). Sowohl der Handel als auch der Systemhandel haben das Potenzial, ebenso profitabel zu sein, so dass die Entscheidung auf der Grundlage der Persönlichkeit des Händlers getroffen werden sollte. Einige Händler werden sofort erkennen können, welche Art von Handel für sie besser geeignet ist, während andere Händler möglicherweise beide Arten von Handel erleben müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Discretionary Trading Vor - und Nachteile Der diskretionäre Handel ist ein entscheidungsbasierter Handel, bei dem der Trader entscheidet, welche Trades auf der Grundlage der damals verfügbaren Informationen getroffen werden. Ein diskretionärer Trader kann (und sollte) immer noch einem Handelsplan mit klar definierten Handelsregeln folgen, wird aber seine Diskretion über den Handel und seine Verwaltung nutzen. Beispielsweise könnte ein diskretionärer Händler seine Charts überprüfen und feststellen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber abnehmen, um den Handel zu machen, weil die Volatilität für den Tag zu niedrig ist, und daher ist es höchstwahrscheinlich der Preis won39t Erreichen das Gewinnziel für den Handel. Der Vorteil des diskretionären Handels ist, dass er sich an aktuelle Marktbedingungen anpasst. Sie können ein großes Handelssystem haben, aber wenn Sie wissen, dass es tendenziell schlecht ausführen, wenn bestimmte Marktbedingungen vorhanden sind, dann können Sie diesen Handel zu vermeiden. Oder wenn Sie bemerken, Ihre Strategie hat eine Tendenz, sehr gut in anderen Bedingungen durchzuführen, können Sie Ihre Position Größe leicht erhöhen während dieser Zeiten, um Gewinne zu maximieren. Der Nachteil eines diskretionären Systems ist, dass viele Händler anfällig sind, sich selbst zu erraten. Sie können tatsächlich sehr schlecht sein, wenn sie entscheiden, wann sie handeln sollen und wann nicht, und deshalb wäre ein systematischerer Ansatz besser. Diskretionäre Systeme sind anfällig für die Psychologie des Händlers zu gierig oder ängstlich kann die Rentabilität eines diskretionären Handelssystems in Eile zerstören. System Trading Vor-und Nachteile System Handel ist regelbasiert Handel, wo die Entscheidung, einen Handel zu machen basiert vollständig auf dem Handelssystem. Systemhandelsentscheidungen sind absolut und bieten nicht die Möglichkeit, einen Handel zu verweigern, der auf dem Ermessen des Wirtschaftsteilnehmers beruht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird der Handel genommen. Ein Systemhändler könnte seine Charts überprüfen und feststellen, dass ihre Handelssystemanforderungen für einen kurzen Handel erfüllt sind, so dass sie den Handel ohne weitere Entscheidungsfindung durchführen. Auch wenn ihr 34gut34 ihnen sagt, dass es kein guter Handel ist. Systemhandelsstrategien können oft automatisiert werden, da die Regeln so klar definiert sind, dass ein Computer sie im Auftrag des Händlers implementieren kann. Sobald ein Computerprogramm entwickelt wurde, um zu erkennen, wann ein Handelssystem Anforderungen erfüllt sind, kann das Programm den Handel (einschließlich Eintritt, Management und Exit) ohne Beteiligung des Händlers zu machen. Der Vorteil der System-Trading-Strategie ist, dass es nicht anfällig für die psychologischen Launen des Händlers. Das System übernimmt alle Trades, unabhängig vom Gefühl des Traders. Der Nachteil ist, dass eine systematische Handelsstrategie nicht sehr anpassungsfähig ist. Trades werden immer so lange genommen, wie die Bedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen Trades getroffen werden. Um dieses Problem zu lindern, können dem System weitere Regeln hinzugefügt werden, obwohl dies oft auch dazu führt, dass einige Gewinner-Trades abgeschnitten werden. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Discretionary Handel und System Handel haben das gleiche Ziel: Geld zu verdienen. Obwohl sie es in etwas unterschiedliche Weise zu erreichen, und beide haben Vor-und Nachteile. Die beiden Systeme können sogar viele der gleichen Trades, aber eine wird wahrscheinlich besser geeignet für verschiedene Persönlichkeiten. Der freie Handel ist am meisten kompatibel mit Händlern, die die Kontrolle über jede Handelsentscheidung haben wollen (Eintragung, Stopverlust und Ausstieg). Diskretionäre Händler fühlen sich oft unangenehm, wenn sie über die vollständige Kontrolle über ihren Handel zu einem Computerprogramm denken. Diskretionäre Händler haben oft Hintergründe in künstlerischen Bemühungen, wie Schreiben und Gartenarbeit. Der diskretionäre Handel spricht jedoch auch an Händler mit kontrollierenden Persönlichkeiten und diejenigen, die in den meisten Aspekten ihres Lebens die Kontrolle übernehmen möchten. Der diskretionäre Handel ist auch für Leute gedacht, die ihre Geschäfte nur den aktuellen Marktbedingungen anpassen möchten. System-Handel, auf der anderen Seite, ist am meisten kompatibel mit Händlern, die Qualitäten wie Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit in ihrer Handelsstrategie wollen. System-Trader haben keine Bedenken über die Vermietung eines Computerprogramms machen ihre Handelsentscheidungen, und kann sogar das Gefühl der verminderten Verantwortung, die dies ermöglicht. System-Trader haben in der Regel logische Persönlichkeiten, und haben oft Hintergründe in Bereichen wie Computer-Programmierung und Mathematik. Kombinieren von diskretionärem Handel und Systemhandel Es ist möglich, ein diskretionärer Trader zu sein, der den Systemhandel verwendet, aber es ist nicht möglich, ein Systemhändler zu sein, der den diskretionären Handel verwendet. Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader einem Handelssystem für seine Eingaben folgen und jeden Handel, den das System identifiziert, erledigen, aber dann seine Trades nach eigenem Ermessen verwalten und verlassen. Ein Systemhändler hat diese Option nicht, weil er seinem Handelssystem genau folgen muss. Wenn ein Systemhändler jemals von seinem Handelssystem abweicht (auch für einen einzelnen Handel), dann sind sie zu einem diskretionären Händler und nicht zu einem Systemhändler geworden.